La Legión Española, antiguo Tercio de Extranjeros, fue creada por Real Decreto de 28 de enero de 1920, en una época donde España y ante un compromiso internacional, se desangraba en una guerra para la que no estaba preparada : Marruecos y el hundimiento de la Comandancia Militar de Melilla (verano de 1921).

El Tercio venía a suplir a los quintos forzosos con sangre voluntaria y con un credo místico de redención de las personas, inspirado en las tradiciones militares españolas y en el bushido japonés. Con el anterior y desgraciado trasfondo histórico, nace nuestra marcha que en su origen fue ¡un cuplé! Lo estrenó en Málaga doña Mercedes Fernández «Lola Montes», con letra de Fidel Prado y música de Juan Costa. En uno de los conciertos estaba la Duquesa de la Victoria y ante la desastrosa situación en África, le propuso ir a Melilla. Ella misma lo describe: «Mi actuación fue un éxito indescriptible». En esos mismos momentos unos 8.000 soldados españoles muertos alfombraban los caminos hasta la indefensa Melilla (Desastre de Anual) que se salvó gracias a la llegada del Tercio desde Ceuta.