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El fracaso de los fondos cuantitativos automatizados tras la pandemia

Inteligencia artificial y la automatización, que habían revolucionado la industria de la inversión y asesoramiento financiero, después de la pandemia han sido cuestionados al no poder adaptarse rápidamente a la nueva realidad.

Imagen: Pixabay

Después de la pandemia, los fondos cuantitativos automatizados fracasaron al no poder prever los cambios de la economía. Esto ya que se basaron en los análisis estadísticos de las condiciones económicas durante décadas anteriores y no lograron leer lo impredecible de la economía tras la pandemia. Inteligencia artificial y la automatización, que habían revolucionado la industria de la inversión y asesoramiento financiero, después de la pandemia han sido cuestionados al no poder adaptarse rápidamente a la nueva realidad.

Empresas como las estadounidenses Bridgewater Associates y Renaissance Technologies, así como Winton Group, se encontraban entre los fondos cuantitativos más populares de mayor volumen antes de la pandemia. No obstante, estaban basados en modelos estadísticos en vez de análisis sobre el terreno de los activos de la cartera. Lo anterior fue significó la pérdida grandes cantidades de activos al no poder predecir cómo se moverían los mercados con la gran volatilidad desembocada tras la pandemia por coronavirus.

Los buenos resultados obtenidos en el corto plazo por los modelos estadísticos antes de la pandemia fueron superados por los imprevistos que representaron pérdidas superiores a la plusvalía acumulada en años anteriores. En la misma tónica, estos fondos automatizados suelen incurrir en demasiados costes por los complejos derivados con grandes horquillas entre precios de comprador y vendedor utilizados. Los altos costos vuelven inviables que operen cuando los tenedores de estos fondos sacan un gran volumen de acciones.

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En este mismo sentido, Informe de Portafolio Management, fondo de cobertura sueco, se había basado en estos modelos estadísticos para el diseño de sus estrategias. Anteriormente había tenido excelentes resultados con este tipo de fondos cuantitativos automatizados. Esta firma, propiedad de inversiones Catella AB, con sede principal en Estocolmo, tenía activos cotizados por cerca de 5 mil millones de dólares para 2019. Un año después, esa cantidad se había reducido a menos de la mitad, 2 mil millones, y el éxodo de inversiones desde entonces redujo su cartera a 750 millones de dólares aproximadamente.

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Por ende, tras el fracaso de los fondos automatizados, la empresa sueca anunció el cierre y devolución de capitales a los inversores, posterior a la pérdida de aproximadamente 4, 000 millones de dólares durante el desarrollo de la pandemia. Los fondos macro sistemáticos como IPM, basados en análisis de datos macroeconómicos de manera sistematizada, se basan en poder comprender los movimientos de activos diferentes, según las predicciones resultantes de la recolección de datos estadísticos sacados a lo largo del tiempo. Pero estos análisis resultaron muy problemáticos para cambiar los vínculos entre activos, resultado de los estragos de la pandemia en la economía.

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Este artículo se publicó en notipress.mx

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